<<
>>

Количественный определитель рыночного тренда

Количественный определитель рыночного тренда — это простой, но эффективный способ идентификации трендовости рынка, его на- правления, продолжительности и силы. Чтобы иметь этот показа- тель, вам необходимо составить рабочую таблицу определителя ры- ночного тренда и вводить в нее информацию либо на компьютере, либо вручную.

В результате вы будете предупреждены даже о не- больших изменениях тренда.

Определитель рыночного тренда вычисляется с помощью про- стой балльной системы из трех значений: +2, -2 и 0. Например, если тренд рынка направлен вверх и у вас есть намерение открыть длинную позицию, то определителю присваивается значение +2. Если рыночный тренд смотрит вниз и вы хотите идти в короткую продажу на понижающемся тренде, в графу тоже вписывается +2. Знак «плюс» является функцией направления прибыльной сдел- ки. В данном случае обе сделки имели положительное значение определителя тренда (+2). Однако если вы намерены покупать на рынке, идя в лонг (ожидая движения вверх), а текущий тренд на- правлен вниз, определителю присваивается значение -2. Нулевое значение соответствует рынку, находящемуся в состоянии консо- лидации.

50 Рисунок 3.1. Определитель рыночного тренда

Дата Рынок Общее значение в баллах Направление Действие Положительный тренд +2 Отрицательный тренд -2 Нейтральный 0

Обратимся к рисунку 3.1, на котором показан пример определи- теля рыночного тренда. Вот как им надо пользоваться: в колонку «Дата» впишите текущее число. В качестве практического упражне- ния рассчитывать определитель рыночного тренда следует каждые два дня. В колонке «Рынок» впишите название отслеживаемого ва- ми рынка (S&P, Nasdaq). В колонке «Общее значение в баллах» вы определяете счет тренда путем вычитания отрицательных чисел из положительных. Это итоговое значение позволит вам оценивать си- лу и продолжительность рынков.

В столбце «Направление» нари- суйте стрелку, показывающую направление данного рынка в кон- кретный день. В колонке «Действие» укажите ваше решение: поку- пать, продавать или оставаться в прежней позиции (hold). Один взгляд на определитель рыночного тренда — и за каждый день у вас есть вся эта информация. Например, во вторник S&P 500 находился в сильном восходящем тренде, указывающем на возможность поку- пок или удержание текущих позиций, имеющих сильную корреля- цию с рынком.

Общее значение в баллах определителя рыночного тренда скла- дывается в данном случае из следующих величин:

Линии тренда (Trendlines) +2, -2, 0

Экспоненциальные скользящие средние 20, 50, 150 +1,-1,0

Денежный поток (Money flow) (14)+1, -1, 0

RSI (14)+l,-l,0

Области поддержки и сопротивления +1,-1,0

Процентные ставки +1, -1, 0

Значение в баллах, соответствующее линиям тренда, мы уже объ- яснили. Максимальное число для скользящих средних равно +3. Чтобы получить +3, цена должна быть выше всех трех скользящих средних. Вы можете находиться выше 150-дневной (+1) и 50-днев- ной (+1) скользящих средних, но ниже 20-дневной (-1). В этом слу- чае счет в результате вычитания отрицательных чисел из положи- тельных составит +1.

Индикатор денежного потока показывает движение в и из данно- го торгового инструмента. Его положительное значение будет обо- значаться как +1, отрицательное — как -1, а нейтральное — 0. Используя этот индикатор, в качестве временного периода рассмат- ривайте 14 дней.

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) отража- ет внутреннюю силу акции, товарного фьючерса (commodity) или рынка в целом. Максимальные значения RSI обычно находятся в области 70 или выше, а минимальные — в области 30 или ниже. Повышение силы будет давать +1, а ослабление -1. При построении индикатора RSI используйте 14-дневный период.

TRIX— это индикатор отслеживания тренда (trend-following indica- tor).

Он показывает степень изменений трижды экспоненциально- сглаженной средней цен закрытия (triple exponentially smoothed average of the close). TRIX движется выше и ниже нулевой линии. Он также отражает наклон (slope) и угол (angle) тренда. Если тренд положитель- ный, ему присваивается значение +1, если отрицательный — то -1. Временной период для TRIX составляет 12 дней.

Линии поддержки и сопротивления используются, когда ваш торговый инструмент находится вблизи или на одной из них. Например, если рынок располагается на уровне поддержки и начи- нает двигаться вверх, это обозначается как +1. Наоборот, если он разворачивается вниз, пробивая поддержку, ставится число -1. Если никакого взаимодействия с уровнями поддержки и сопротивления не наблюдается, счет будет нулевым.

Процентные ставки играют важную роль в росте и силе любого инвестиционного инструмента. Значение +1 присваивается про- центным ставкам, позитивно влияющим на рост экономики, а влияющим негативно — значение -1. Обращайте особое внимание

52

на текущие ставки и их уровень относительно исторических макси- мумов и минимумов. Низкие ставки обычно служат позитивным фактором для фондового рынка, тогда как высокие ставки традици- онно оказывают на рынок неблагоприятное влияние. Дефляция — это среда, характеризующаяся низкими процентными ставками, ко- торая негативно сказывается на экономике и акциях.

Все факторы, учитываемые определителем рыночного тренда, суммируются. Естественно, отрицательные значения вычитаются из положительных, а результирующий счет — общее количество баллов. Вычисляя определитель рыночного тренда, вы всегда будете знать силу, продолжительность и направление рынка. Большинство торговых инструментов имеет сильную корреляцию с направлением рынка и моментумом.

<< | >>
Источник: Роберт Дил. Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле. 2001

Еще по теме Количественный определитель рыночного тренда:

  1. Использование определителя торгового тренда
  2. Определитель торгового тренда
  3. Определение рыночного тренда
  4. Скорость обращения денег и уравнение количественной теории денег Существует еще одно направление применения количественной
  5. Скользящая Линия тренда
  6. Внутридневные медвежьи тренды
  7. Тренд
  8. ТРЕНД
  9. Короткие продажи на долгосрочных медвежьих трендах
  10. Часть 8 Линии тренда
  11. Импульсные или Движущие Волны - движение с большим трендом
  12. 4.1. Ценовой тренд, его сопротивление и поддержка
  13. Количественный анализ и качественная определенность
  14. 11.2.1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЛИГОПОЛИЯ
  15. Часть 3 Тренды на индексах
  16. Часть 10 Раздел 2: Пять новых методов торговли по линиям тренда
  17. Коррективные волны - Движение против большего тренда
  18. Статья 15. Количественные ограничения экспорта и импорта