Количественный определитель рыночного тренда
Количественный определитель рыночного тренда — это простой, но эффективный способ идентификации трендовости рынка, его на- правления, продолжительности и силы. Чтобы иметь этот показа- тель, вам необходимо составить рабочую таблицу определителя ры- ночного тренда и вводить в нее информацию либо на компьютере, либо вручную.
В результате вы будете предупреждены даже о не- больших изменениях тренда.Определитель рыночного тренда вычисляется с помощью про- стой балльной системы из трех значений: +2, -2 и 0. Например, если тренд рынка направлен вверх и у вас есть намерение открыть длинную позицию, то определителю присваивается значение +2. Если рыночный тренд смотрит вниз и вы хотите идти в короткую продажу на понижающемся тренде, в графу тоже вписывается +2. Знак «плюс» является функцией направления прибыльной сдел- ки. В данном случае обе сделки имели положительное значение определителя тренда (+2). Однако если вы намерены покупать на рынке, идя в лонг (ожидая движения вверх), а текущий тренд на- правлен вниз, определителю присваивается значение -2. Нулевое значение соответствует рынку, находящемуся в состоянии консо- лидации.
50 Рисунок 3.1. Определитель рыночного тренда
Дата Рынок Общее значение в баллах Направление Действие Положительный тренд +2 Отрицательный тренд -2 Нейтральный 0
Обратимся к рисунку 3.1, на котором показан пример определи- теля рыночного тренда. Вот как им надо пользоваться: в колонку «Дата» впишите текущее число. В качестве практического упражне- ния рассчитывать определитель рыночного тренда следует каждые два дня. В колонке «Рынок» впишите название отслеживаемого ва- ми рынка (S&P, Nasdaq). В колонке «Общее значение в баллах» вы определяете счет тренда путем вычитания отрицательных чисел из положительных. Это итоговое значение позволит вам оценивать си- лу и продолжительность рынков.
В столбце «Направление» нари- суйте стрелку, показывающую направление данного рынка в кон- кретный день. В колонке «Действие» укажите ваше решение: поку- пать, продавать или оставаться в прежней позиции (hold). Один взгляд на определитель рыночного тренда — и за каждый день у вас есть вся эта информация. Например, во вторник S&P 500 находился в сильном восходящем тренде, указывающем на возможность поку- пок или удержание текущих позиций, имеющих сильную корреля- цию с рынком.Общее значение в баллах определителя рыночного тренда скла- дывается в данном случае из следующих величин:
Линии тренда (Trendlines) +2, -2, 0
Экспоненциальные скользящие средние 20, 50, 150 +1,-1,0
Денежный поток (Money flow) (14)+1, -1, 0
RSI (14)+l,-l,0
Области поддержки и сопротивления +1,-1,0
Процентные ставки +1, -1, 0
Значение в баллах, соответствующее линиям тренда, мы уже объ- яснили. Максимальное число для скользящих средних равно +3. Чтобы получить +3, цена должна быть выше всех трех скользящих средних. Вы можете находиться выше 150-дневной (+1) и 50-днев- ной (+1) скользящих средних, но ниже 20-дневной (-1). В этом слу- чае счет в результате вычитания отрицательных чисел из положи- тельных составит +1.
Индикатор денежного потока показывает движение в и из данно- го торгового инструмента. Его положительное значение будет обо- значаться как +1, отрицательное — как -1, а нейтральное — 0. Используя этот индикатор, в качестве временного периода рассмат- ривайте 14 дней.
Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) отража- ет внутреннюю силу акции, товарного фьючерса (commodity) или рынка в целом. Максимальные значения RSI обычно находятся в области 70 или выше, а минимальные — в области 30 или ниже. Повышение силы будет давать +1, а ослабление -1. При построении индикатора RSI используйте 14-дневный период.
TRIX— это индикатор отслеживания тренда (trend-following indica- tor).
Он показывает степень изменений трижды экспоненциально- сглаженной средней цен закрытия (triple exponentially smoothed average of the close). TRIX движется выше и ниже нулевой линии. Он также отражает наклон (slope) и угол (angle) тренда. Если тренд положитель- ный, ему присваивается значение +1, если отрицательный — то -1. Временной период для TRIX составляет 12 дней.Линии поддержки и сопротивления используются, когда ваш торговый инструмент находится вблизи или на одной из них. Например, если рынок располагается на уровне поддержки и начи- нает двигаться вверх, это обозначается как +1. Наоборот, если он разворачивается вниз, пробивая поддержку, ставится число -1. Если никакого взаимодействия с уровнями поддержки и сопротивления не наблюдается, счет будет нулевым.
Процентные ставки играют важную роль в росте и силе любого инвестиционного инструмента. Значение +1 присваивается про- центным ставкам, позитивно влияющим на рост экономики, а влияющим негативно — значение -1. Обращайте особое внимание
52
на текущие ставки и их уровень относительно исторических макси- мумов и минимумов. Низкие ставки обычно служат позитивным фактором для фондового рынка, тогда как высокие ставки традици- онно оказывают на рынок неблагоприятное влияние. Дефляция — это среда, характеризующаяся низкими процентными ставками, ко- торая негативно сказывается на экономике и акциях.
Все факторы, учитываемые определителем рыночного тренда, суммируются. Естественно, отрицательные значения вычитаются из положительных, а результирующий счет — общее количество баллов. Вычисляя определитель рыночного тренда, вы всегда будете знать силу, продолжительность и направление рынка. Большинство торговых инструментов имеет сильную корреляцию с направлением рынка и моментумом.
Еще по теме Количественный определитель рыночного тренда:
- Использование определителя торгового тренда
- Определитель торгового тренда
- Определение рыночного тренда
- Скорость обращения денег и уравнение количественной теории денег Существует еще одно направление применения количественной
- Скользящая Линия тренда
- Внутридневные медвежьи тренды
- Тренд
- ТРЕНД
- Короткие продажи на долгосрочных медвежьих трендах
- Часть 8 Линии тренда
- Импульсные или Движущие Волны - движение с большим трендом
- 4.1. Ценовой тренд, его сопротивление и поддержка
- Количественный анализ и качественная определенность
- 11.2.1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЛИГОПОЛИЯ
- Часть 3 Тренды на индексах
- Часть 10 Раздел 2: Пять новых методов торговли по линиям тренда
- Коррективные волны - Движение против большего тренда
- Статья 15. Количественные ограничения экспорта и импорта